Análisis de la estacionalidad (II)

Esta entrada es continuación de la entrada anterior.

La definición de los índices de variación estacional (repasa la entrada anterior, por si te resulta confuso el término) permite una interpretación de los mismos como proporción o porcentaje en el que la estacionalidad actúa sobre las desviaciones, haciendo que éstas se desvíen (por exceso o por defecto) de su tendencia.

Supongamos que hemos llegado a cuantificar sobre la serie de precios índices de variación estacional del 100,7;130,8; 91 y 77,5% para las estaciones de primavera, verano, otoño e invierno, respectivamente. Estos resultados nos informan de que la componente estacional está aumentando los precios un 30,8% en verano, en otoño e invierno el sesgo es negativo (de un 9% y de un 22,5% respectivamente) y no existe prácticamente efecto estacional en primavera.

El método expuesto resulta adecuado bajo el supuesto de estacionalidad estable, esto es, si admitimos que los coeficientes de estacionalidad no se ven afectados por ninguna tendencia. Podría ocurrir, sin embargo, que el efecto de la estacionalidad variase a lo largo del tiempo (por ejemplo, las diferencias estacionales de precios hosteleros podrían irse atenuando progresivamente) resultando en este caso necesario modificar en cierta medida el cálculo de índices.

En efecto, una vez que hayan sido calculados los componentes brutos de variación estacional, resultará conveniente llevar a cabo en este caso una representación de los mismos para cada estación por separado. Teniendo en cuenta que se trata de estimaciones conjuntas del componente estacional y accidental, las representaciones anteriores permitirán efectuar un ajuste (en general, lineal) de la estacionalidad, es decir, separar de ésta el componente residual y proporcionar así predicciones de los coeficientes de estacionalidad que (una vez normalizados) conducirán a los índices de variación estacional en cada periodo.

Una vez identificada la componente estacional, resulta en ocasiones conveniente su eliminación de la serie inicial. Este procedimiento se denomina desestacionalización y consiste en contrarrestar el efecto que ejerce la estacionalidad sobre la serie temporal estudiada.

Como ya se ha comentado, el factor estacional actúa en muchas ocasiones como una especie de lente o espejo curvo que impide captar adecuadamente la evolución del fenómeno en estudio. En estos casos, la desestacionalización equivale a eliminar el agente distorsionador, aproximando el movimiento real del fenómeno.

Dado que los índices de variación estacional pueden ser considerados como patrón de la estacionalidad, estos instrumentos jugarán un papel clave en la desestacionalización. De hecho, el método general consistirá en dividir cada una de las observaciones de la serie inicial (y_ij) entre el correspondiente  índice de variación estacional (IVE_j). De este modo, los valores resultantes aparecerán corregidos al alza o a la baja según la estacionalidad tuviese en ese subperiodo una influencia negativa o positiva, respectivamente.